Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Существует уникальное соотношение, которое можно использовать для описания пропорций всего: от самых маленьких блоков природы, таких как атомы, до самых совершенных образцов во вселенной, таких как невообразимо большие небесные тела. Природа полагается на эту врожденную пропорцию для поддержания баланса, но финансовые, фондовые рынки, а также рынки криптовалют, похоже, тоже соответствуют этому «золотому сечению». В данной статье мы рассмотрим такие термины, как золотое сечение Фибоначчи, числа Фибоначчи, разберем методы использования линий Фибоначчи в трейдинге и расскажем о том, насколько эффективные данные методы торговли. 

Именно во время своих путешествий с отцом итальянец Леонардо Пизано Фибоначчи подобрал древнеиндийскую систему из девяти символов и других математических навыков, которые привели к развитию чисел и линий Фибоначчи. Одна из работ итальянца, «Libre Abaci» (1202), содержала некоторые практические задачи, связанные с торговлей, расчетами цен и другими проблемами, которые необходимо было решать в повседневной деятельности. Попытка выяснить закономерность о способностях размножения кроликов породила систему чисел, которая известна сегодня под именем Фибоначчи. Последовательность, в которой каждое число является суммой двух предшествующих ему чисел, кажется, лежит в основе природы, лежащей в основе многих событий и явлений жизни. 

Леонардо Фибоначчи также применил свою вдохновленную жизнью теорию в сочетании с геометрическими конструкциями. Именно это сочетание концепций по-прежнему используется трейдерами, чтобы помочь им заработать на своих инвестициях.

Математики, ученые и натуралисты знали о золотом сечении на протяжении веков. Первые упоминания датируются аж четвёртым веком до нашей эры в работах известного математика Евклида, который упоминал золотое сечение в контексте построения пятиугольника.  Само же название связывают обычно с очень известным инженером, художником и изобретателем – да Винчи, хотя именно литературное распространение началось с математических пособий Германии, где другой известнейший учёный Ом ввёл его именно в этой формулировке. В целом, всё это не так важно, главное – это идея, которая лежит в самом соотношении. К которому приводит последовательность Фибоначчи. Подобное соотношение можно встретить в следующих областях. Это происходит от последовательности Фибоначчи, названной в честь ее итальянского основателя Леонардо Фибоначчи (чье рождение предполагается около 1175 г. н.э. и смерть около 1250 г. н.э.). В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Но эта последовательность не так уж важна, скорее, существенная часть — это частное от смежного числа, которое обладает удивительной пропорцией, примерно 1,618, или его обратное значение 0,618. Эта пропорция известна под многими именами: золотое сечение, золотая середина, PHI и божественная пропорция. Итак, почему это число так важно? Почти все имеют размерные свойства, которые соответствуют отношению 1,618, поэтому, похоже, они играют фундаментальную функцию для строительных блоков природы.

Взять, к примеру, пчел. Если посчитать отношение самок пчел к самцам в любом конкретном улье, то получится 1,618. Подсолнухи, которые имеют противоположные спирали семян, имеют соотношение 1,618 между диаметрами каждого севооборота. Это же соотношение можно увидеть в отношениях между различными компонентами по всей природе. Вам все еще трудно поверить в это? Нужно что-то, что легко измерить? Попробуйте измерить расстояние от плеча до кончиков пальцев, а затем разделите это число на длину от локтя до кончиков пальцев. Или попробуйте измерить расстояние от головы до ног и разделите это на длину от пупка до ног. Результаты одинаковы? Где-то в районе 1.618? Золотое сечение, по-видимому, неизбежно.

Но значит ли это, что все вышеупомянутое работает в финансах? На самом деле финансовые рынки имеют ту же математическую базу, что и эти природные явления. Очень много различных теорий по поводу движения финансовых рынков основаны на числах Фибоначчи и используются различными трейдерами уже достаточно давно. Например, теория волнового движения рынков предложенная в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке.

Широко распространено мнение, что при правильном применении инструменты Фибоначчи могут успешно прогнозировать поведение рынка в 70% случаев, особенно когда прогнозируется конкретная цена. Другие считают, что вычисления для множественных циклов слишком трудоемки и соответственно трудны в использовании. Возможно, самым большим недостатком метода Фибоначчи является сложность результатов для чтения и вытекающая из этого неспособность многих трейдеров действительно понять их. Другими словами, трейдеры не должны полагаться на уровни Фибоначчи в качестве обязательных уровней поддержки и сопротивления. На самом деле, это могут быть уровни психологического комфорта, а также другой способ взглянуть на график. Поэтому уровни Фибоначчи являются своего рода рамкой, через которую трейдеры смотрят на свои графики. Этот фрейм ничего не предсказывает и не способствует, но он влияет на торговые решения тысяч трейдеров.

Исследования Фибоначчи не дают волшебного решения для трейдеров. Скорее, они были созданы человеческим разумом в попытке рассеять неопределенность. Поэтому они не должны служить основой для торговых решений. Чаще всего исследования Фибоначчи работают, когда на рынке нет реальных движущих сил. Очевидно, что уровни психологического комфорта и «рамки», из которых они состоят и через которые большинство трейдеров смотрят на свои графики, ни в коем случае не являются определяющими факторами в тех ситуациях, когда существуют более важные предпосылки для роста или падения цены. 

В контексте торговли, числа, используемые в теории Фибоначчи, не являются числами в последовательности Фибоначчи. Вместо этого они получены из математических отношений между числами в последовательности. Основой «золотого» сечения Фибоначчи 61,8% является деление числа в ряду Фибоначчи на число, следующее за ним. Например, 89/144 = 0,6180. Отношение 38,2% получается из деления числа в ряду Фибоначчи на второе число справа. Например: 89/233 = 0,3819. Отношение 23,6% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на третье число справа. Например: 89/377 = 0,2360. Ниже мы рассмотрим некоторые способы применения золотого сечения к финансам и приведем некоторые графики в качестве доказательства. 

Временные зоны Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи — это технический индикатор, основанный на времени. Индикатор обычно начинается с основного максимума или минимума колебания на графике. Вертикальные линии затем простираются вправо, указывая области времени, которые могут привести к другому значительному максимуму, минимуму или развороту. Вертикальные линии, которые соответствуют времени на оси X графика цены, основаны на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи не требуют формулы, но это помогает понять числа Фибоначчи. В числовой последовательности Фибоначчи каждое последующее число является суммой двух последних чисел. Последовательность начинается следующим образом: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Временные уровни Фибоначчи — это число, добавляемое к начальному выбранному времени. Определение отправной точки является важным, но субъективным элементом использования временных уровней Фибоначчи. Выбранная дата или период должны быть относительно важными, отмечая высшую или низшую точку. Когда индикатор применяется к этой дате или периоду, вертикальные линии появятся справа от начальной точки. Предположим, что дата начала — 1 апреля, она будет обозначаться нулем (0). Первая вертикальная линия часового пояса Фибоначчи появится в следующем торговом промежутке (1), следующая появится через два, затем через три, затем через пять временных отрезков, затем через восемь, и так далее.

Временные зоны не связаны с ценой, только со временем. Поэтому они могут отмечать как локальные максимумы или минимумы, так и глобальные. Бывают случаи, когда цена может полностью игнорировать временные зоны. Если это происходит несколько раз, то график не соответствует часовым зонам Фибоначчи, поэтому другая отправная точка может обеспечить лучшие результаты. Также возможно, что часовые зоны Фибоначчи не очень подходят для данной ценной бумаги или актива.

При ручном добавлении временных зон Фибоначчи можно избежать первых пяти чисел, поскольку индикатор не особенно надежен, когда все вертикальные линии упакованы вместе. Поэтому некоторые трейдеры начинают рисовать свои вертикальные линии через 13 или 21 период после своей начальной точки.

Уровни Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, на вероятные поддержки и сопротивления. Они основаны на числах Фибоначчи. Каждый уровень связан с процентом. Процент — это то, сколько из предыдущего своего движения восстановила цена. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые трейдеры используют такой значимый уровень как 50%.

Индикатор полезен, потому что его можно провести между любыми двумя значимыми ценовыми точками, такими как максимум и минимум, вследствие чего, индикатор создаст уровни между этими двумя точками. Предположим, что цена акции увеличивается на 10 долларов, а затем падает на 2,36 доллара. В этом случае она восстановилась на 23,6%, что является числом Фибоначчи.

Уровни восстановления Фибоначчи не имеют формул. Когда эти индикаторы применяются к графику, трейдер выбирает две точки, на основе которых будут строиться уровни Фибоначчи. Как только эти две точки выбраны, расстояние между ними делится на пропорциональные уровни, они же 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786.

Уровни Фибоначчи можно использовать для размещения ордеров на вход, определения уровней стоп-лосс или установки целей на фиксацию прибыли. Например, трейдер может видеть восходящее движение рынка. После очередного движения вверх, цена корректируется до уровня 0,618. Затем она начинает расти снова. Фактором для входа в позицию может служить как раз данный уровень, если трейдер считает, что цена от него оттолкнется и поедет выше. Трейдер может установить стоп-лосс на уровне 61,8%, так как возврат ниже этого уровня может указывать на отсутствие бычьей тенденции на рынке.

Уровни Фибоначчи также возникают другими способами в рамках технического анализа. Например, они распространены в паттернах Гартли и теории волн Эллиотта. После значительного движения цены вверх или вниз, эти формы технического анализа соответствуют тому, что развороты, как правило, происходят вблизи определенных уровней Фибоначчи. Уровни восстановления Фибоначчи — это стратегические ценовые уровни, которые не меняются, в отличие от скользящих средних. Статический характер уровней цен позволяет быстро и легко их идентифицировать. Это помогает трейдерам и инвесторам предвидеть и разумно реагировать на тестирование уровней цен. Эти уровни являются ориентировочными точками перегиба, где ожидается некоторый тип ценового действия, либо разворот, либо прорыв.

По сути, уровни Фибо указывают, где цена может найти поддержку или сопротивление, однако, нет никаких гарантий, что цена действительно остановится на том или ином заранее определенном уровне. Вот почему часто используются другие сигналы подтверждения и различные индикаторы. 

Веер Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Веер Фибоначчи — это метод построения графиков, который использует отношения Фибоначчи для прогнозирования динамических уровней поддержки и сопротивления.

Поклонники Фибоначчи — это набор линий тренда, проведенных от минимума или максимума через набор точек, основанных на соотношении Фибоначчи. Чтобы создать их, трейдер строит линию тренда от одной точки до другой, которая является основой веера, обычно захватывая ценовые минимумы и максимумы ценной бумаги в течение определенного периода времени. Чтобы получить желаемые уровни, трейдер делит ценовую разницу экстремумов на нижнем и верхнем уровнях на соотношения, определяемые Фибоначчи, как правило, 23,6 процента, 38,2 процента, 50 процентов и 61,8 процента. Линии, образованные соединением начальной точки базовой линии тренда и каждого уровня отката, создают веер Фибоначчи. 

Трейдеры могут использовать линии веера Фибоначчи для прогнозирования ключевых точек сопротивления или поддержки, при которых они могут ожидать изменения ценовых трендов. Как только трейдер идентифицирует паттерны на графике, он может использовать эти паттерны для прогнозирования будущих ценовых движений и будущих уровней поддержки и сопротивления. 

Канал Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Канал Фибоначчи — это вариант инструмента линий Фибоначчи, за исключением того, что с каналом линии проходят по диагонали, а не по горизонтали. Его можно применять как к краткосрочным, так и к долгосрочным тенденциям, а также к восходящим и нисходящим трендам. Таким образом, канал может помогать искать как динамические поддержки, так и сопротивления. 

Чтобы нарисовать канал Фибоначчи, трейдер должен сначала определить направление тренда. Чтобы нарисовать канал в восходящем тренде, необходимо найти два минимума и максимальную точку, до которой доходила цена за определенный промежуток времени. Чтобы нарисовать канал для нисходящего тренда, необходимо найти два максимума и один минимум. Расстояние между максимумом и минимумом создает измерение для того, где будут прорисованы каналы Фибоначчи (которые являются процентами от выбранного измерения). Линия, соединяющая два максимума в нисходящем тренде или два минимума в восходящем тренде, определяет угол всех каналов / линий Фибоначчи.

Параллельные линии проводятся на ключевых уровнях Фибоначчи 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 и 100 процентов. При наличии значительных тенденций трейдеры также могут расширить уровни за пределы 100 процентов, например, 161,8; 200; 261,8; 361,8 и 423,6 процента. Каналы Фибоначчи можно создавать на большинстве основных программных платформ для построения графиков, хотя их реализация субъективна, поскольку трейдеры могут по своему усмотрению выбирать максимумы и минимумы для построения своих каналов Фибоначчи.

Инструмент используется, чтобы помочь определить, где в будущем могут развиться поддержка и сопротивление. Если ожидается продолжение восходящего тренда, потенциальные ценовые цели — 100%, 161,8% и другие более высокие уровни. Та же концепция применяется к нисходящим трендам, если ожидается продолжение нисходящего тренда. В восходящем тренде нулевая линия похожа на нормальную линию тренда, помогая оценить общее направление тренда. Если цена падает ниже нее, возможно, ее необходимо скорректировать на основе недавнего ценового движения, или это может сигнализировать о том, что восходящий тренд закончился и что цена снижается.

В нисходящем тренде нулевая линия также действует как линия тренда. Когда цена ниже, это помогает подтвердить нисходящий тренд. Если цена движется выше этого уровня, возможно, придется перерисовать линию. Если цена движется к уровню 161,8 или выше, это показывает, что текущий тренд ускоряется, так как он делает большие движения, чем при рисовании индикатора. Если ценовое действие в основном находится между нулевой линией и уровнем 100%, тренд имеет примерно ту же силу, что и при рисовании индикатора. Если цена начинает не достигать линии 100% и движется через нулевую линию, это оба признака того, что текущий тренд замедлился и может развернуться.

Технический анализ, основанный на отношениях Фибоначчи, существует как для ценовой, так и для временной осей графиков. Аналитики также могут использовать соотношение для создания дуг или вееров, используя линейные или логарифмические шкалы. Никто, кажется, в точности не может сказать работают ли эти инструменты, потому что фондовые рынки демонстрируют некоторую форму естественного паттерна или потому, что многие инвесторы используют отношения Фибоначчи для прогнозирования ценовых движений, что делает их самоисполняющимся пророчеством. Однако, что касается рынка криптовалют, который работает строго по математическим алгоритмам, можно с точностью сказать, что соотношения Леонардо Фибоначчи работают в большинстве случаев и пользуются широкой популярностью среди трейдеров на данном рынке.